2011高雄同學會(2/2)炯傑桑：短線交易的方法

短線交易的方法
炯傑

身為高雄區的主講人
還把時間記錯遲到許久
又沒把東西準備好，兵荒馬亂
累得大家多所等待
本人在此致上十二萬分的歉意

坦白說，這作法可有可無
要不是 1.我自己工作上需要
2.台灣主計處這幾年兩季後的GDP預期經常不準
要不我也不需要去找個交易方法來增加整體部位報酬
與降低ROA波動

這方法說懶也不懶
因此我花了不少時間告訴大家
我怎樣去從眾多產業中篩除雜訊，找出最有機會的族群
然後STEP BY STEP 找出所謂的高勝算交易

然而沒有做好投影片，又無法上網
的確使得在講解範例時，顯得力不從心

我的邏輯很簡單，長線保護中線，中線保護短線
我只做我覺得各方面來說勝算高的交易(我只拿所有圓圈的交集)並嚴設停損

我的分享，重點並不是告訴大家WHAT，什麼可以拿來短線交易
而是HOW，怎樣去找出最有可能的族群

然而本人演講技巧不佳
拉哩拉雜得讓諸位昏昏欲睡
襯托出Mikeon桑的講授功力是如何得難得
可以讓八十老嫗與未懂會計者
均能長期獲利並賓主盡歡
這是我的不足，我會虛心檢討

底下分享的是我本來要拿來講的投影片與實際的操作範例
裡頭有多檔我參與其中，並獲得美妙的報償
只可惜知曉這只是場勝算較高的賭博
我並不敢押入自己高額的部位
所創造的ROA確是不能與長線投資相較


另外回復一下所謂的一堆不肯定
按照此法確實是篩得出產業和股票

不是因為如此，我篩不出我曾經操作的裕隆、安可、可成、順達科、鳳凰、建大.....
和我手上目前的兩檔股票

然而台灣上市櫃產業如此之多
光是一個PCB就分成IC載板、硬板、軟板
要一蓋而論未免奇怪
如何從一堆產業中找出可能是哪幾個
而哪幾個的產業趨勢不利於他
那才是重點阿
要不1,400多檔，又要如何篩選起 ?


也許大家只是要一個確切的
你就告訴我什麼公司可以投資就好了，講這麼多幹麻
但是大家也請想想解
那我花那嚜多時間研究公司
還敲入流動性不佳的股票
所謂何樁 ?

有時也不是不願分享
一是我買的價位跟您忍不住跳進去的價位，可能差異很大
二是我是專業交易者，我會快速停損，而諸位卻不見得
三是我在BBS經營個板許久，我都無法確定板友看了我的觀察文不會跟單了
四是這種公司平時很可能流動性不佳
我又哪敢在此略現一二

說我藏私也好
說我講得沒有主題也好
我想我在本班分享了兩次
自認真實的重點也未曾不願分享

如果不願意做功課，那敎怎樣釣魚也是徒然
若是如此，大家還是釣自己釣得起來的就好，無謂學習別的方式了


同我在同學會強調的
我用5和52RSI跟27KD，意義是類似的
把指標的參數拉高，就會濾除雜訊
把大量在日週KD、RSI的鈍化與背離現象瀝除
但是兩者同樣會有幾個問題

1.指標本身是根據股價和波動計算出來的
也就是說，指標的確是落後指標，絕對沒有先行預測作用
指標只是告訴你，現在趨勢長什麼樣子
SO, 重點不在於指標小於20，
而在於指標什麼時候從20走出來

2.5RSI從跌破20，到從20走出來，是不是表示要漲了?
ANS: 並不是，只是表示就月線這個框架來說，
指數月線具有初步的落底訊號

有點類似我們說「不要空手接白刃」
等到「刀子落地小彈幾下」再說
SO, 我長線逆勢建長單會在這訊號出來時才逐步拉高到七成

2.RSI是震盪指標
震盪的低檔區(5RSI小於20 and 52RSI小於50)的概略定義相當於
「把過去的指數歷史當做大箱型的箱型底部」

大盤若有一天跌破3,800成為常態
長期均在3,800以下
這系統將會有一段時間失真

大盤若有一天漲破12,000成為常態
長期均在12,000以上
這系統將會出現大量的背離
SO, 我跟大家說，這可以拿來參考，減少虧損忍受的時間

如果完全照表操課，是否可以十數年而高枕無憂，我不知道
但是我想GDP理論應該可以大致符合

3.TA桑所分享的月27KD亦是好物
我沒採用的原因在於
(1)低檔黃金交叉，是多低檔
若有天出現50左又交叉向上，我要不要採用 ?

(2)線圖拉開來看時，月27KD黃金交叉的位置略慢於月5和52RSI落底確認
(PS: 這不奇怪，因為參數27>5)
既然意義類似，那我用我熟練的東西即可，
然後拿月27KD任何位置黃金交叉，當作趨勢啟動確認
拿指數過季線(or 指數季線過半年線)做最後進場點

4.那這RSI系統是否能拿來作高檔下殺的出場點確認 ?
我的經驗是可以
但是實務操作上真的需要懂一些技術分析ex:指標背離

因為牽涉較麻煩，我這兒就不贅述
以GDP理論做賣出決策，是可能讓你少賺，但大抵不會讓你多賠

為了這東西，我回測了好幾週
國際指數我也一一回測
這東西稍加改善後
要作為包含個股的操作系統，甚至是做為基金定時定額交易系統，是可以的

之前我也僅跟幾位巴菲特班的同學分享過完整的交易系統，
編排好些，拿去賣錢應該沒啥問題...
只是我很快速地口述帶過
讓mi桑及其岳父，感到內容零零落落，真是可惜


參閱：2011高雄同學會(1/2)：下次把它辦好