這個東西每半年會吵一次

From: ufong_su
Sent: Thursday, October 21, 2010 11:29 AM

dear Sir：我又來了
請將「月K線死亡交叉+五雷轟頂」
明確的定義寫清楚
月K線死亡交叉的參數是多少 ?
五雷轟頂裡面每一個參數是多少 ?
會大跌是跌多少才算成立 ?
何時回補 ?
參數是用還原權值，還是不還原權值 ?

我沒有去同學會，不明白您說了些什麼
既然您覺得您的方法是沒有破綻的
開放十萬元讓別人踢館，自然會有人踢
但您的口氣是，自己沒有跑過程式，有個 ? 不肯定
然後，用十萬塊請別人幫你證明是否有破綻
(但是，是捐出去 ? 不是給那一個人 ?)
這是反向的要別人證明你是沒有錯的

其實這很簡單，
只要找出一個例子就表示你的方法不是 100% 成功是嗎
不過，實務上 因為個股都有股東會，有強制回補日
所以要跑程式也是有困難的
所以有沒有還原權值是重點
股票除權，會把均線往下帶，因為股價變低了

這也是在程式交易裡面 why大家要用大盤(期貨)，
而不用個股來操作來模擬績效的所在
因為不會這麼囉唆，程式跑出來好漂亮，
結果沒有將回補是算進去，實際上操作就不符合預期
怎麼會剛好空，隔天就說過幾天要開臨時股東會，強制回補

但是 看在10萬塊的面子上，應該會有人想要踢看看
手動找也要找出來，既然你誠心誠意地發問了...
那我就大發慈悲地告訴你！

100%的成功率 (以獲利最佳化來來看)
在程式交易裡面是幾乎不可能的
成功率高的指標，交易的次數自然降低，
因為是刻意找出來的
(有的話，可能、可能很久才出現過一次年化報酬率，可能也是不好的 )
一般順勢系統60%成功率就算高的

有人說，那我就找一個100%的方法，有何不可
只是你那一筆錢不可以隨便亂用，可能要等很久
訊號出現 然後賺個幾% 而已
這就是機會成本的問題
同樣一筆錢
如果巴菲特的方法，每年賺的比你的100%取卵神功賺得更多
那你會使用100%的取卵神功來一直護體嗎 ?

年化報酬率這一些N 桑都沒有提出來
所以，「月K線死亡交叉+五雷轟頂」定義要非常明確喔!!!
讓別人踢看看

台北同學會達昌說：他用季線來提高進場的成功率，也是一種方法
我也感謝他，讓我可以 再繞回去思考 這一個問題
是否要加入這一個網子 (Only 想要提高勝率)

但是，站上季線就代表後面會漲嗎 ?
如果股價便宜，站上季線又跌下來的時候要怎麼辦 ??
股價又便宜，兩難
既然你想要用，就要想好退路
這就是技術分析的罩門

Why 在巴菲特班裡面一直被擋在外面的論點
有本事就去領巴菲特的100萬美金

股價漲，季線才會向上
但是季線往上，不代表 股價會漲
下雨才有雨量
不是雨量MA 往上，明天就會下雨 (荒繆)
只是依照您的統計，明天下雨的機率就變高
(剛好梅雨季節嗯)
但是它是 不可逆的方程式

「五雷轟頂」 應該只是去找到一個獲勝機率較高的賺錢方法
用同一套方法可以賺到錢
但是它不是一個道理 (講不通)

可以說它會賺錢，但是，有沒有可能哪一天鴻海也失效了
或是用到另外一支股票，也失效了

GDP理論跟股票是同步是有關聯的
剛好觀察到GDP的成長與股票成正相關，
但也不是100%正確
因為GDP是用去年的同期當基期(Sorry 我是非商科的)
且QoQ(季對季的刻度就比較粗)

兩個都無法預測，你知道明年的經濟好嗎 ? 不知道
但是今年粉好，明年要再成長 也不可能比今年更高
就像是一個學生，上次考30分，這次考60分，成長一倍
下一次要成長一倍，不太可能
所以成長是看Base 基期的高低是可以知道的
以這樣來估算，大盤的相對高低點對應到股價的貴與便宜
兩相呼應，算是可接受
(Mikeon said: 9成的勝率 )
且有關聯性 & 沒有逆方程的問題

但金融海嘯 & 今年來看 GDP的高低點跟大盤蠻接近的
但是個股的時間點，也有很大的差異的
且巴菲特沒有提出這樣的論點
所以我也還在接受它，使用它，適應它 & 懷疑它， 是否有破綻

我想要講的是
如果你的方法是沒有破綻的
那就請解開別人對你的疑問

自己證明自己是對的
而不是要別人證明你不是錯的
這樣子才是老師
才會讓同學尊重

但如果 你的方法是有破綻的，但是會賺錢的 (有人成功是真的)
那就「澱澱賺」就可以了
不需要生氣

這個東西每半年會吵一次